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ITソリューション 業務事例 03 |
ALM(総合資産負債管理)システム 金融業K社様のケース

システム概要

金融情勢の変化に伴って発生する様々な経営上のリスクをコントロールしながら、資金の調達と運用を総合的に管理するシステムです。弊社では主に、残高・収益管理機能と、将来の金利変動に対応するためのシミュレーション機能のソフトウェア開発を受託しています。*ALMとは、Asset Liability Managementの略語で、総合資産負債管理という意味です。

導入経緯

従来まで使用していたALMシステムから、下記の点を強化したALMシステムを構築し、より高度なALM手法を取り入れることを目的として導入されました。

  • ①金利情勢に応じたリスクテイク、ヘッジのできる動機的なALM運営を行う。
  • ②ポートフォリオ毎のきめ細かい収益性の分析に基づき、最もリスク/収益性の高い意思決定ができるようにする。
  • ③管理対象範囲として全体の収益に影響が大きい部分は全てカバーし且つ手法も高度化する。
  • ④ポートフォリオのリスク/収益性の全体像だけでなく、その源泉分析(どこで損をし、どこで収益を上げているのか)を行い適切な対応を取るための十分な判断材料を提供できるようにする。
  • ⑤短期間での預金ボリューム変動に追随できる、小回りの効く運用活動をサポートする。
  • ⑥市場運用においても調達のコストを意識しつつスプレッドを確保する。 ⑦商品に対する拡張性、柔軟性を確保できるようにする。

導入効果

ALMシステムは、資産と負債を総合的に管理することを目的とするシステムであるため、システム自体が何らかの効果をあげることはありません。しかし、将来の金利や為替などの変動によって発生する様々な種類のマーケットリスクのリスク量を定量化し、そのリスクをコントロールしながら収益の極大化および損失の極小化を図るための意思決定に重要な情報を提供しています。 本システム導入後、安定且つ確実に収益を極大化されています。

使用技術

【環境】クライアント:Windows/サーバー:UNIX Solaris
【言語】クライアント:VC/サーバー:C
【 DB 】Adaptive Server Enterprise(ASE)12.5 (Sybase社)
【その他】勘定系システムからのファイル配信はHULFTを使用/JP1によるタスク管理